神同学2020-08-09 02:11:28
神同学28题翻译加解答
回答（1）
Evian, CFA2020-08-10 10:52:20
Evian, CFA同学你好，28 股票指数的看涨期权采用三期二叉树进行估值，上涨幅度等于1.05，下跌等于0.95。该指数目前为190美元，期权行权价格为200美元。
期权价值在股票价格超过到期执行价格时为正，否则为0美元，则具有正收益的期末节点数为？（上涨和下跌的概率均是50%）
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