温同学2020-08-08 19:11:24
温同学在计算duration gap的时候，比较MacD和IH，为什么MacD大于IH，就是Market price risk 为主要风险呢？
回答（1）
Danyi2020-08-10 12:04:03
Danyi同学你好，
Duration Gap= Macaulay Duration - Investment Horizon，所以可以得出 Duration Gap 是正的。
当 Duration Gap 为正值时，麦考利久期更大，麦考利久期是一个持有期的概念，表示我们手里持有的就是债券，此时会担心利率上升风险，因为利率上升债券价格下降。价格下降就是有 price risk
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