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张同学2020-08-07 15:04:50

老师，为什么方差越大，风险就越大，投资组合分散效果越差呢？

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回答（1）

Irene2020-08-07 18:42:13

同学你好
因为在金融中，方差越大代表真实收益率越偏离期望收益率这个预期值，也就是预测的不确定性越高，所以风险越大。
分散化效果说得就是分散风险，风险越大，说明风险没有被分散，分散化效果就越差。

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