张同学2020-08-05 17:56:30
张同学1.请问这里的approximate 和effective的区别是什么，是不是之前的duration也有一个类似的？ 2.请问下Moneyduration是哪个公式？
回答（1）
Danyi2020-08-05 18:03:36
Danyi同学你好，
1. 是的，duration 和convexity都是有一个approximate 和一个effective。
区别在于Approximate是Yield duration，effective是curve duration。
yield duration 指的是利率（YTM）变动对债券价格的影响，curve duration 是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。
2.Money duration公式见下图
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片