张同学2020-08-05 17:49:27
张同学请问这里的approximate 和effective的区别是什么，是不是之前的duration也有一个类似的？
回答（1）
Danyi2020-08-05 18:01:07
Danyi同学你好，
是的，duration 和convexity都是有一个approximate 和一个effective。
区别在于Approximate是Yield duration，effective是curve duration。
yield duration 指的是利率（YTM）变动对债券价格的影响，curve duration 是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。
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