Oliverbug2020-08-02 12:36:34
Oliverbug请问这种计算题，是各期CF/（1＋当期spot rate）^相应年份 求和 还是 ： 6/(1＋5%)＋6/（1＋5%)(1＋5.5%)＋106/(1＋5%)(1＋5.5%)＋(1＋6%） 因为我记得好像有一道题是这么做的，也是spot rate 有点混淆了。求解答
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Danyi2020-08-03 13:34:08
Danyi同学你好，
这个计算题是用第一种方法，因为题干给我们的是spot rates。
你说的第二种方法，其实是当题干给我们的是forward rates时候的算法，他的本质也是把forwards rates转化成了spot rates之后再进行的计算。
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