陈同学2020-08-01 16:56:58
陈同学讲到对比Safe-first Criterion与Sharpe ratio的时候，假设SFR = SR说明R(L)=R(f)，但是两个公式中分子第一项并不相同。这里怎么理解呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-03 18:10:07
Evian, CFA伙伴下午好，感谢您耐性的等待~
嗯嗯，你说的是对着的，可以理解为夏普比率是特殊的SFR，因为SFR分子是投资组合的收益率减去threshold level of return，这个是门槛利率是人为设置的，在夏普比率中已经设置好了，是Rf。所以只有分子中被减去的部分有点区别，其他都是一样的。
感谢提问，希望以上解析助力您顺利通过CFA考试，若有疑问欢迎追问~
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