18****512020-07-26 12:16:25
18****5132-34题不会，看不懂图表的含义？这个题考察的是定性判断还是定量计算？
回答（1）
Irene2020-07-27 09:14:56
Irene同学你好。
首先图表反映的是在不同的情况下（outcome 123），三类资产（ABC）的各自收益率。题目中说的equally likely是说三个情况（outcome 123）发生的概率是一样的，也就是都是1/3. 理论上依据概率和收益率，可以计算出资产两两之间的协方差，然后用协方差除以标准差之积来计算相关系数，来进行比较。但是这题有简便的计算方法，就是画图。图像如下。
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32：本题问哪两个资产是完全负相关的。
本题选择C。根据资产收益率变化图像，资产2和资产3收益率变动完全负相关。
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33：本题问哪两个资产做组合的标准差最小。
本题选择C。资产收益率的相关系数越小，做出的组合的标准差越小。资产2和资产3收益率变动完全负相关。
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34：本题问哪两个资产做组合，降低风险效果最差？
本题选择A。资产收益率相关系数越大，做组合的方差/标准差越大，分散风险效果就越差。资产1和资产2的收益率变动趋势最接近。
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