IVY Wang2020-07-23 23:53:20
IVY Wang第18题中提到了相关系数最小分散化效果越好，但是，相关系数的取值大小应该是看其绝对值把？谢谢
回答（1）
Irene2020-07-24 13:51:58
Irene同学你好
不是的。在组合的方差计算中，σp^2=w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2w1w2σ1σ2*相关系数
当相关系数降低时，最后一项（2w1w2σ1σ2*相关系数）整体降低，所以组合的方差（也就是风险）降低，和相关系数的绝对值时没有关系的。
所以相关系数越低，组合的风险越低，分散化效果越好。
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