IVY Wang2020-07-21 12:27:37
IVY Wang“with respect to the capital market theory, the optimal risky portfolio--A:is the market portfolio. B:has the highest expected return. C:has the lowest expected variance." 请问这道课后题的B选项为什么不对呢？谢谢
回答（1）
Irene2020-07-21 16:53:58
Irene同学你好。
market portfolio是给定了风险的条件下，收益最高的组合。也就是考虑了风险的环境下，收益最高的最优组合。
B没有给定风险不变的条件，所以错误。
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