Oliverbug2020-07-20 23:54:35
Oliverbugspot rate是给single PMT折现的。那spot rate是年化的即期利率吗? 比如把3年的bond 拆成了7个zero-coupon bond。我们来算一下0~3年的PRN还款这个strip，此时spot rate是要做3次方吗?
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Danyi2020-07-21 13:46:02
Danyi同学你好，
1.对的，一般spot rate报价是年化的利率。
2.因为这个三年期的债券是半年付息一次，所以本金的spot rate首先要除以2，得出半年的，然后要做6次方计算。
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