Evian, CFA2020-07-20 15:10:58

伙伴下午好，

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多元分布指定了一组相关随机变量的概率。科技股投资组合代表一组相关资产。因此，必须考虑统计上的相互关系，从而需要使用多元正态分布。

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multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布。
所以如解析所示，当两组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是两个均值两个方差和一个相关系数，总共5个参数即可确定这个新的分布。

推广至n组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是：n均值，n方差，(n-1)n/2个相关系数。
(n-1)n/2求法：
n组数据的相关系数ρ均不同，一共有n不同个ρ，ρ表示的是两组数据之间的线性相关程度的量，那么本题相当于n个ρ中抽取2个ρ做组合，nC2=n!/[2!(n-2)!]=[(n-1)n]/2，运用到的是一级基础班数量科目中的贴标签/组合/排列的知识。

感谢正在努力的您来提问，您可以参考我的解析进行理解，如有疑问可追问~    
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