李同学2020-07-17 09:48:31
李同学老师你好，请问： C选项中的 “to sources of systematic risk in an investment portfolio”是什么意思？
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Irene2020-07-17 15:32:36
Irene同学你好
desired exposures to sources of systematic risk in an investment portfolio.
对投资组合中系统性风险源的理想敞口。
也就是说我要知道理想的组合中对于每一类系统性风险的敞口是多少。
系统性风险有很多来源，比如说股票市场的系统性风险，债券市场的系统性风险，汇率市场的系统性风险，我要知道desired exposure，其实就是要确定每一类市场中的敞口是多少？换句话说就是要知道投资的权重是多少。
而确定理想化的(或者说最优）权重的过程，应该属于strategic asset allocation（SAA）而不是TAA。
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