李同学2020-07-16 12:21:42
李同学在lending 和borrowing两种情况下的两种资产的配置比例为什么是用标准差只比来确定的？
回答（1）
Irene2020-07-16 14:13:29
Irene同学你好
请问你是哪里没有明白？我看你已经听了老师的课了，那么按照老师上课说的，这就是一个数学推导的过程。
首先看sigmaA平方那个公式。因为无风险资产的标准差等于0，所以这个公式中第一项和最后一项都是0.
此时sigmaA平方=wm平方（投资在市场组合M中的权重）*sigma M平方，开方开出来，就应该是下面一行左边的公式sigmaA=wm*sigma M。
然后左边的公式sigmaA=wm*sigma M，变化一下，wm=sigmaA除以sigmaM。也就是标准差之比。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片