严同学2020-07-15 10:29:15
严同学Roll yield没听明白，请解释一下，毕竟二级也要考
回答（1）
Evian, CFA2020-07-15 17:14:39
Evian, CFA伙伴下午好，
第一个角度是：roll yield可以理解为“期货价格变动”剔除“现货价格变动”之后剩余的部分。
第二个角度是：以现货价格平仓掉近期合约spot price close near term contracts，以期货价格买入新的未来远期合约futures price open long term contracts，这两者之和就是roll yield
感谢正在努力的您来提问，您可以参考我的解析进行理解，如有疑问可追问~
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