FionaLLL2020-07-13 13:09:04
FionaLLL为什么说Modified duration求的是Price和利率的线性关系？如果定价的公式是一元三次方，对price求一阶导的结果也应该是一个二次方公式啊，不是只有一次方才是linear relationship吗
回答（1）
Danyi2020-07-13 15:43:37
Danyi同学你好，
修正久期代表的就是债券价格对利率变化的敏感度，也就是债券利率每变动百分之一，债券价格变动百分之多少。这是他的概念。
而 Modified duration 计算也可以是通过 Mac.D 推导过来的，这里跟概念理解并不冲突
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片