庞同学2020-07-12 17:11:20
庞同学未连接到相应知识点，不知如何解答。请问这题考的是什么知识点？该如何去解答？
回答（1）
Irene2020-07-13 11:39:24
Irene同学你好
这三道题目都是在考察资产相关系数和组合标准差之间的关系。主要研究的是相关系数越小，分散化效果越好，组合标准差降低越多。
本道case建议把三个资产的收益用图像进行表示。如下图
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本题问哪两个资产是完全负相关的。
本题选择C。根据资产收益率变化图像，资产2和资产3收益率变动完全负相关。
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本题问哪两个资产做组合的标准差最小。
本题选择C。资产收益率的相关系数越小，做出的组合的标准差越小。资产2和资产3收益率变动完全负相关。
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本题问哪两个资产做组合，降低风险效果最差？
本题选择A。资产收益率相关系数越大，做组合的方差/标准差越大，分散风险效果就越差。资产1和资产2的收益率变动趋势最接近
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