Evian, CFA2020-07-10 23:16:46

伙伴晚上好，

有课上老师的笔记截图可以参考，题目信息给出的是两个FundA和B的协方差矩阵，625表示A的方差，也是自己的协方差，同理，196表示B的方差，就是自己的协方差，这个时候可以分别求出A和B的标准差σA=25和σB=14。

120表示的是A和B的协方差Cov(A,B)，这个可以写成Cov(A,B)=σA x σB x ρAB，可以得出 ρAB，也就是correlation between A and B。ρAB=120/(25 x 14)=0.342857143

两个资产做组合有个公式：
σ(portfolio)^2=(wA^2) x (σA^2) + (wB^2) x (σB^2) +2 x wA x wB x σA x σB x ρAB
σ(portfolio)^2=(wA^2) x (σA^2) + (wB^2) x (σB^2) +2 x wA x wB x Cov(A,B)
公式中的所有项均已知，带入计算即可~

感谢正在努力的您来提问，您可以参考我的解析进行理解，如有疑问可追问~    
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