luyao5282020-07-09 18:06:17
luyao528老师，49题不会做，可以说下解题思路吗
回答（1）
Irene2020-07-10 11:06:58
Irene同学你好。
49题是考察一个概念，组合的beta可以加权平均。
现在组合p由无风险资产和市场组合做组合得到。因为是按照无风险收益率借款，原本的钱是20000，借了10000
所以投资在无风险资产中的权重（Wf) =-10000/20000=-50%。用负号表示借款而不是投资。
投在market portfolio中的权重 (Wm) =【10000（借）+20000（自有资金）】/20000=150%
又因为：无风险资产beta=0，市场组合beta=1.
所以portfolio beta=wf*betaf+wM*betaM=（-50%）*0+150%*1=1.5
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