邓同学2020-07-09 13:24:29
邓同学请问，这里-20%，-30%的50%，是阴影部分概率的50%?
回答（1）
Irene2020-07-09 15:46:27
Irene同学你好。
不是的。这里的-20%和-30%是投资组合的收益率，不是概率。也就是说不是概率，而是随机变量（X）的取值。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我指-20%占比的50%，50%是什么？
- 追答
-
同学你好
不好意思，之前理解有误。
50%指超出VaR的条件下，对应损失发生的概率，是一个条件概率，和阴影部分的面积没有关系。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片