郭同学2018-02-27 17:01:55
郭同学54-24这个题目不是选A么？
回答（1）
Vito Chen2018-02-27 17:21:55
Vito Chen同学，你好。当duration gap=0的时候，这两个risk正好相互抵消。而duration gap=mac. D-investment horizon，因此当investment horizon等于mac.D的时候，这两个risk项目抵消。
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按照老师的解答感觉就是选A啊，这个gap是用来判定两个risk是否相互抵消的呀。
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同学你好！题目问的是当二者相互抵消的时候的持有期约等于什么，不是问的衡量两个风险相互抵消的指标。投资期限就是债券持有期，当这两个风险相互抵消，相当于investment horizon等于mac.D。也就是持有期限等于Mac.D。
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好的，感觉有时候英文是硬伤，哎
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