董同学2020-07-08 17:13:26
董同学第11题我不明白，题目中只说了他的均值是5%，标准差是12%，没有思路
回答（1）
Evian, CFA2020-07-08 18:06:27
Evian, CFA伙伴下午好，
年收益的变化百分比服从正态分布(近似)，均值(5%)和标准差(12%)已知，均是总体信息。
现在题目给出未来5年，收益率变化超过15.5%(样本信息)，用来估计总体情况。
那么第一步要计算样本标准差，用总体标准差12%/(5^0.5)=5.3666%
第二步是将题目给出的15.5%进行标准化后找到关键值，(15.5%-5%)/5.3666%=1.9566
1.9566表示15.5%在总体均值5%右边1.9566个标准差，那么右尾面积大约是2.5%。
感谢正在努力的您来提问，您可以参考我的解析进行理解，如有疑问可追问~
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