郭同学2018-02-27 15:18:07
郭同学52-9这道题请讲解下，截图里的第八题不用解答，无视即可。
回答（1）
Vito Chen2018-02-27 17:51:56
Vito Chen同学，你好。这道题目考的是影响久期的因素。久期和coupon rate是反向关系，和到期日成正向关系。题目问的是影响最小的是哪个债券，也就是久期最小的，那就选到期日短，coupon rate大的，就是bond B。
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这道题求随着市场折现率增加100bps，价格变化最小的债券，这个是如何等价到求久期最小的？？
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因为久期衡量的就是债券价格对利率的敏感程度。久期小，说明价格对利率的变化敏感程度小。
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