朱同学2020-07-02 21:52:09
朱同学我看懂了 是让看哪个组合的的风险相对更小一点，那么请问老师怎么计算呢？具体过程可以写一下吗，感谢。
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Irene2020-07-03 10:11:10
Irene同学你好。
本道case建议把三个资产的收益用图像进行表示。如下图
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本题问哪两个资产做组合，降低风险效果最差？
本题选择A。资产收益率相关系数越大，做组合的方差/标准差越大，分散风险效果就越差。资产1和资产2的收益率变动趋势最接近。
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