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FionaLLL2020-07-02 17:49:27

为什么算embedded option cost for Bond是用Z-Spread去减OAS而不是用G-Spread？

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回答（1）

Danyi2020-07-02 17:55:23

同学你好，
spread有好多种，书上规定了算含权债券的价值是用Z-spread - OAS ，这就是它的公式。

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