周同学2020-07-01 06:04:49
周同学麻烦老师讲解一下具体计算过程
回答（1）
Irene2020-07-01 16:44:18
Irene同学你好
这题不需要进行计算。本道case建议把三个资产的收益用图像进行表示。如下图
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追答
-
本题问哪两个资产做组合的标准差最小。
本题选择C。资产收益率的相关系数越小，做出的组合的标准差越小。资产2和资产3收益率变动完全负相关。
- 追问
-
老师答案写的是A，说risk reduction 是risk 减少量的意思，所以least of risk reduction找的应该 correlation 接近1的一组吧？ 看了老师这个图我大概懂了
22. Solution:A.
An equally weighted portfolio of Asset 1 and Asset 2 has the highest level of volatility of the three pairs. All three pairs have the same expected return; however, the portfolio of Asset 1 and Asset 2 provides the least amount of risk reduction.
- 追答
-
同学你好，嗯嗯是的。感谢你的指正。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片