王同学2020-06-30 08:28:46
王同学sharp ratio 应该也是 sale-free 的吧
回答（1）
Evian, CFA2020-06-30 21:39:50
Evian, CFA伙伴晚上好，
sharpe ratio是期望收益率除以标准差，所以代表的是1单位标准差的收益率，也就是说本质是在描述收益，而不是离散程度（dispersion），所以不属于relative dispersion。
感谢正在努力的您来提问，您可以参考我的解析进行理解，如有疑问可追问~
如果您满意本次答疑请【点赞】，鼓励Evian更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快~
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