jy2020-06-29 11:35:44
jymarket和cml sml都有关系，所以market risk是用sd还是beta来衡量呢？
回答（1）
Irene2020-06-29 18:18:04
Irene同学你好。
这里要看语境。
一般，没有特殊说明，market risk是系统性风险的别称，所以用beta衡量。
但是如果你说的是market portfolio的风险。
因为市场组合是充分分散风险的组合，没有非系统性风险。所以它用std衡量的总风险，和beta衡量的系统性风险应该是一样的。
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