jy2020-06-29 11:23:51
jy这题为什么选的是a Optimal risky portfolio不是cal和ef的交点嘛？market portfolio是cml和ef的交点
回答（1）
Irene2020-06-29 17:00:10
Irene同学你好。
你的理解是正确的。这题不是很严谨
不同质的环境中，optimal risky portfolio是CAL与EF的焦点；
同质的环境中，无数个optimal risky portfolio转成唯一的一个market portfolio。
所以在同质的环境中，这两个概念是相同的。
这里题目说capital market theory，涉及到威廉夏普的第二个理论，这个理论当中，在后期就假设同质，也就是所有投资者对于未来的预期相同，所以这里选A。
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