天堂之歌

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迷同学2020-06-28 10:55:16

这道题的问题不理解,是问要转化浮动利率借款变成固定利率吗

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回答(1)

吴慧敏2020-06-28 14:46:34

你的理解是对的,先简单看一下答案。
AT这个人,想做的事情是将 Eurodollar borrowing转换成等价的【发行固定利率债券】
看括号中的关键词即可,发行一词很重要,发行方是要支付利率的,既然是发行固定利率债券,所以是支付fixed,对应就是收floating。到这里答案可以很快选出来。

再来理解一下题目意思,Eurodollar borrowing是借款,需要支付浮动利息,A虽然借了这笔款项,但是他还是希望可以支付固定利息,因此需要互换。
所以:
【支付浮动】+swap【支付固定、收入浮动】=【支付固定】(浮动互相抵消了)

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