迷同学回答（1）
Evian, CFA2020-06-28 18:23:08
Evian, CFA伙伴晚上好，
不涉及option的合成，就是低买高卖，二叉树模型定价高估了call option，此时卖出call option，将来会有义务卖出资产，所以现在借钱买入资产之后可以卖出资产。
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还是不太理解，如果根据put call parity的话，call > S+P-X/(1+rf)T, 那么再把无风险移到左边，低买高卖，不是应该是买资产，买一份put，然后再卖一个call，再借无风险资产吗
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但是好像选项里面都没有提到put
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伙伴晚上好，
这个题目和put option或者合成没有关系。
selling a call option，会得到一笔期权费，这个期权费就是定价定出来的嘛，比二叉树来的高，与此同时，sell a call option 意味着将来要卖资产，那么现在借钱卖资产，以便日后可以卖掉资产，按照rf还钱。
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