董同学2020-06-26 18:03:04
董同学老师，第17题这个题他们的协方差怎么求呀？这个我不会求答案上也没有写.
回答（1）
吴慧敏2020-06-28 15:40:45
吴慧敏先看懂表格，表格是方差矩阵，可以得到hedge fund的方差为256，market index的方差为81，两者的协方差为110
进一步得到hedge fund协方差为16，market index协方差为9，将这些数据代入公式可得：ρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri)σ(Rj) = 110/(16 × 9) = 0.764
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