Serena2020-06-25 07:55:32
Serena老师好，R53课后题#2，根据组合方差公式，当rho=-1时，组合方差最小，收益最大，为什么不选A？
回答（1）
Irene2020-06-28 17:00:13
Irene同学你好
这题的意思不是在为方差最小的情况，而是要看题干最后一行，这里问的是：无风险资产和风险资产的相关系数。
因为无论风险资产的收益率如何波动，无风险资产的收益率是恒定的，因为无风险资产的风险（也就是收益率的波动）等于0。
所以无风险资产的收益和风险资产的收益是不想关的，因此，两者的相关系数等于0.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片