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爱同学2020-06-24 13:08:48

第三题为什么B不对？ 不是说当correlation=-1的时候，两个资产组合的标准差会是加权相减的绝对值，最终会是0吗 谢谢

回答（1）

Bingo2020-06-24 17:21:33

同学你好。“两个资产组合的标准差会是加权相减的绝对值”并不一定就是0，只是理论上存在可能性，这个式子算出来会等于0。

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