董同学2020-06-23 17:07:41
董同学第22题，不知道怎么做
回答（1）
Evian, CFA2020-06-23 17:13:44
Evian, CFA伙伴下午好，
感谢提问，如果可以抽空明确一下哪里不懂就更好了，是题目的那个表述不理解，还是解析的哪个地方不理解，我可以更有针对性的和你解答。
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没有看懂这个题
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就是读不懂题，希望老师把题目可以翻译一遍，谢谢
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伙伴晚上好，
为了对比同时期的样本投资组合，一个是样本投资组合，另一个是S&P 500（标普500），通过确定两个投资（投资组合）的极差和平均绝对偏差，一个分析师做了业绩的衡量。
对比表明，标普500在以下方面显得风险更大:
嗯嗯，明确一点就好办了 ↖(^ω^)↗
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老师，这个题目上面标普500的级差和平均绝对偏差都没有数，是因为印刷的问题吗？如果有了这两个数的话，应该就能够算出来了
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伙伴下午好，
应该是自己根据题目信息计算的~
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老师，那这两个数就是标普500的级差和平均绝对偏差，这怎样计算呀？根据题目，我不知道是怎样去计算 希望老师给出解答，谢谢
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伙伴下午好，
标普500指数极差：[29.60% -(- 38.49%)]= 68.09% > Sample Portfolio 极差 67.09%
标普500指数MAD如下图所示：等于12.67%>11.78%
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