严同学2020-06-22 16:36:31
严同学CML与EF的切点称为market portfolio，CML是market portfolio和risk-free assets做组合得到的。怎么感觉有点怪啊？对不对？
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Bingo2020-06-22 17:45:55
Bingo同学你好。
这两句话是对的。
CML上每一个点表示的是一个portfolio，这个portfolio由无风险资产和market portfolio组成，依然符合两基金分离定律。
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这块我还是不太清楚，是不是这样理解：CML是确定的一条线，CML是从CAL演化过来的，所以经过risk-free assets这一点。CML与EF的切点称为market portfolio，market portfolio是唯一的。
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同学你好，可以这么理解的，这一块确实比较抽象，做做原版书课后题就好。
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