张同学2020-06-18 20:42:30
张同学老师您好，请您查看照片中的题干，问题是：If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction? A. Asset 1 and Asset 2 B. Asset 1 and Asset 3 C. Asset 2 and Asset 3 谢谢！
回答（1）
Bingo2020-06-19 17:37:27
Bingo同学你好。这个题考的是对于投资组合风险和correlation的理解，完全不需要计算。
把图中三个asset收益率变动用图像表示，如下图：
least amount of risk reduction，
风险减弱效果最不好=组合风险大=相关系数correlation高=收益率变动相关性高。
资产1和资产2变动趋势是最接近的。
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