张同学2020-06-18 19:21:52
张同学老师，您好，请您查看如下习题： As the number of assests in an equally-weighted portfoli increases, the contribution of each individual asset's variance to the volatility of the porfolio--Decreases. 麻烦老师讲解一下，为什么会是decrease，谢谢！
回答（1）
Bingo2020-06-19 17:58:27
Bingo同学你好。
组合的波动性即组合的方差。组合的方差由资产本身收益率的方差和资产收益率之间的协方差两块构成。
其中，资产收益率的协方差对于组合方差的贡献更大，因为其个数更多。
当组合中资产数量增多时，协方差的个数增长得更为迅速，对组合方差的贡献度上升；
相比之下，方差的贡献程度就会下降。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片