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Yuki2020-06-09 17:51:20

请问为什么变动关系（correlation)负向的时候，分散化(diversification)风险是最好的?

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回答（1）

Bingo2020-06-09 18:02:12

同学你好。
根据资产做组合，组合方差的公式：
ρ越小，组合方差越小。
而方差是数据的波动性，体现的是风险。

所以组合方差越小，组合的风险越低，也就意味着组合分散化效果越好。

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