Yuki2020-06-09 13:50:32
Yuki"have the same covariance with the market portfolio",为什么说covariance一样，就代表β一样啊？ β=Cov i,m/market方差，那么是不是除了Cov i,m之外，市场方差也会影响到β呢？
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Bingo2020-06-09 17:58:42
Bingo同学你好。
market portfolio的方差这个数据是不变的。
市场投资组合就是能够代表当下市场整体情况的一个portfolio，可以将它视为大盘指数的数据。
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