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Yuki2020-06-09 13:08:47

"have the same covariance with the market portfolio",为什么说covariance一样，就代表β一样啊？ β=Cov i,m/market方差，那么是不是除了Cov i,m之外，市场方差也会影响到β呢？

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回答（1）

崔珏2020-06-09 15:59:06

同学你好，
分母是市场组合的方差，对任何单个资产而言，市场组合的方差是固定不变的，因此分母不变、分子相同，从而beta相同。

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