04****66回答（1）
Vicky2020-06-05 09:52:52
Vicky同学你好，
C不对哦，Roll yield 为负，对于long position，期货价格是大于现货价格的。
roll yield是指期货合约到期，当投资者还想继续持有该头寸所获得的收益或损失。对于多头一方，合约到期，卖出旧合约，+SP，买入新合约-FP
那么sp-fp由于，期货价格是大于现货价格，Roll yield 为负。
因此题目中说的期货价格是小于现货价格的是不正确的。
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我知道了 原来是我对roll yield的定义完全搞反了。 谢谢Vicky
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不客气~你很棒哦！
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