FionaLLL2020-06-04 12:06:38
FionaLLLPortfolio weight = Standard Deviation of portfolio / Standard Deviation of Market，所以这两个standard deviation讲的都是系统性风险是吗？
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崔珏2020-06-04 12:42:14
崔珏同学你好，
σ和σ^2衡量的是total risk，β衡量的是systematic risk。
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Lending portfolio的 σ 小于 Market σ 是因为systematic risk小吗？
Bingo2020-06-04 17:24:18
Bingo同学你好。是的。
因为lending portfolio中有一部分资金是投资在无风险资产中的。
而且CML线上的投资组合都是有效的，也就是well-diversified。这意味着CML线上的投资组合总风险当中的非系统性风险为0。
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