Yuki2020-06-03 17:41:00
Yuki老师请问，这个式子中，为什么相关系数不等于1的时候就能降低风险？并且分散风险？这个点没听懂 1. 相关系数是负无穷到正无穷的吗，还是有一定的取值范围？ 2. 如果相关系数=2的时候，是不是就会增加风险呢？
回答（1）
Bingo2020-06-04 16:58:50
Bingo同学你好。
correlation，ρ值是有取值范围的，在-1到+1之间。表示的是线性关系强弱的程度。1就是100%，完全正相关；-1就是-100%，完全负相关。
所以ρ小于1的时候，组合的方差也会下降，
方差表示的是风险，所以此时有分散风险的效果。
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