李同学2020-05-30 20:33:33
你们这题连这是一张几年期的债券都没说清楚
回答(1)
吴慧敏2020-05-31 15:39:57
这题的要素是全的,题目里明确说了到期日是2016年10月10号,所以将2014年6月16号至2016年10月10号的时间流找全即可。
半年付息一次,付息日是每年的4月10号和10月10号,所以这段时间一共会有5次付息,分别是2014.10.10,2015.4.10,2015.10.10,2016.4.10,2016.10.10,前4次的现金流都是2.5%的coupon,第五次除了2.5的coupon之外还要加上本金。将这五期现金流折现,折现率用2%(因为是半年),得到2014.4.10的现值PV0
但是现在要求2014.6.16的现值,要将PV0乘上这66天的利息,求得PV0×(1+2%)^(66/360)
关于时间,题目里说了一个月以30天衡量,一年以360天衡量。
而2014年之前债券是什么样的,和本次题目无关,不影响解题。
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