昭同学2020-05-29 09:22:26
昭同学老师，这道题完全看不懂，没思路。。。。
回答（1）
Danyi2020-05-29 14:32:19
Danyi同学你好，
这道题目可以根据put-call parity来解答，put-call parity：c+X=p+S,等式左边就是fiduciary call，等式右边是protective put ；
那么题干说underlying asset’s price is less than a related option’s strike price，那就是S小于X。
所以此时c=max(0, S-X) =0,c+X=0+X=X;
而p=max(0,X-S)=X-S,p+S=X-S+S=X
等式两边相等，都是X,所以说B选项正确
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老师，那这道题衍生意思，无论到期日标的资产价格S如何变化，等式两边总是相等的，对吗？
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是的，你理解的没错，无论标的资产价格是否大于执行价格，这个公式都是恒等的。
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