IVY Wang2020-05-28 23:32:42
IVY Wang老师您好。方差和标准差都是可以用来描述风险的对吗？如果是的话，请问像变异系数CV,还有夏普比率SR这类公式中都是选择用标准差，而不是方差呢，请问对应类似此类的指标，换做使用方差的不可行性是在哪里呢？谢谢
回答（1）
Evian, CFA2020-05-29 11:37:49
Evian, CFAIVY同学你好，
主要是从分子和分母的“单位”保持一致，目的是消除规模效应带来的影响。
CV是标准差和均值的比值，上下约去单位之后，是不收到规模效应影响的一个指标。
SR是投资组合和基准利率的差，然后和标准差的比值，同理，上下约去单位之后，是不收到规模效应影响的一个指标。
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