Zen2020-05-28 15:12:41
Zen想问下,对于Sharpe ratio夏普比例,如果A,B两个不同的投资组合.A的标准差>B的标准差.两者的夏普比例值一样.那么哪个基金经理业绩更好呢? 我的分析是A,因为风险更的情况下,依然能获得超额收益,业绩应该更好吧? 这个分析思路对吗? 还是说只看最终的夏普比例.值相等就认为业绩是一样的?
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袁嘉禾2020-05-28 15:47:01
袁嘉禾同学你好
如果SR相等 A的标准差>B的标准差
那么A的excess return也是大于B的excess return的
这两个基金经理每单位的风险带来的超额收益是相同的
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那么对于这两个基金经理的评价结果是A和B是一样好的?
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是的
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