宋同学2020-05-20 21:59:07
宋同学老师第9题为什么说市场下行，corr↑，这两个有什么关系吗？ 为什么corr↑分散效果差？corr=-1到1，-1好，还是1好？
回答（1）
Bingo2020-05-21 17:16:26
Bingo同学你好，市场下行，此时资产收益之间相关性增强。
比如金融危机的时候，你投资什么都在下跌，其实是资产之间关联增强的体现。
当资产之间相关性增强，此时做组合，分散风险的效果就不好。也就是correlation↑，diversification↓。
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老师corr是-1，平方差小，风险小，分散的好ncorr=1，平方差大，风险大，分散不好
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是的，你总结得很对。
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