Wennnn2020-05-20 16:12:47
Wennnn老师，麻烦再解释一下A选项，谢谢
回答（1）
Danyi2020-05-20 18:06:55
Danyi同学你好，
选项A: 因为par curve是由那些价格与面值相等(selling at par)的债券所构成的收益率曲线，所以coupon rate就应该等于par rate。
par rate和 spot rate都可以理解为折现率的概念。这里我们举个例子：比如当我们已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，而前面说到了coupon rate=par rate，因此par rate可以通过spot rate来求出。所以说Par curve是从spot curve中获得的。
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